国际期货套利交易方法解析

跨期套利：捕捉时间价差**

**跨期套利**通过同时买卖同一品种不同交割月份的合约获利。当远期合约价差偏离合理区间（考虑仓储、资金成本），即可建立“买近卖远”或“卖近买远”组合，待价差回归后平仓。

**跨市套利：利用空间差异**

同一商品在不同交易所间存在价差机会。例如同时买入伦敦金属交易所（LME）铜期货，卖出上海期货交易所（SHFE）铜期货，需精准计算汇率、关税等影响因素。

**跨品种套利：关联商品对冲**

在产业链上下游或替代品间寻找价格背离。经典的“裂解价差”策略即同时交易原油期货与成品油期货，捕捉加工利润的周期性波动。

**统计套利：量化模型驱动**

基于历史数据建立品种间的稳定相关性，当价格出现统计性偏离时，构建多空组合。该方法依赖复杂的数学模型与快速执行系统。

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