商品期权交易的风险是:

第一，限价差风险，期权限价是在期权昨日结算价的基础上加减目标期货的限价区间。

深虚拟期权交易风险,深虚拟期权的价格通常比实际便宜或平坦的期权价格,如果投资者继续的股票交易方式,贪图便宜,或者认为价格如此低,较低,可以在哪里是不可能降至零,购买大量的深虚拟选项,结果很可能是,期权到期,位置价格仍然不超过保本点,选择仍然是一个虚拟的选项,价格真的跌到0，投资者买期权的资金全浪费了。
因此，深度虚拟期权的价格虽然便宜，但对于期权来说，从某种意义上来说，它是一分钱换一分钱，便宜换便宜，但持有价格需要剧烈变化才能盈利，真正赚钱的概率很低，因此建议投资者谨慎购买这类期权。

第三，期权流动性风险。一般来说，期权的流动性比较好的主要集中在平准期权领域，对于深实和深虚期权，流动性往往比较差，对此，投资者要注意两个方面:第一，在交易期权时，充分考虑合约的流动性，如果是短线、快进快出，尽量选择流动性好的合约，减少点差损失。

第二，开仓后，要定期关注合约流动性的变化。有可能在开仓的时候，合约的流动性很好，但是一段时间之后，随着仓位价格的变化，仓位变成了深实期权或者深虚期权，流动性就会变差。此时可以认为，一是通过询问做市商，有一个合适的价格可以及时平仓，二是在期权头寸从流动性好变为流动性差的过程中。及时调整位置。

第四，看看在正确的方向上赔钱的风险。对于期权来说，除了目标期货的走势外，还有波动率、到期日等因素影响期权价格。因此，可能会出现投资者看到了正确的方向，但期权赔钱的情况，例如:投资者预期目标期货会上涨，因为Delta值小而买入虚拟看涨期权。如果目标期货价格上涨所带来的期权价格上涨无法弥补波动率下降和时间推移所带来的价值损失，投资者在正确方向期权上就会面临赔钱的风险。