头寸限制制度是期货交易所为防止市场风险过度集中在少数交易者手中，防止市场被操纵，对会员和客户持有的头寸数量进行限制的制度。为了保证合约到期日的实物交割量不会过大。一般来说，合约月份越接近交割日期，会员和客户的仓位限制就越小。

仓库限制制度的几种形式
根据用途不同，仓限可分为以下几种形式:

1. 持仓限额根据保证金金额规定

限制持仓制度最原始的含义是根据成员的风险承受能力来规定其交易规模。交易所通常根据客户和会员的保证金投资金额，按比例给出一定的持仓限额，即会员和客户在交易中持有的持仓最高水平。如果客户发起期货交易，他必须到经纪人那里开立账户并存入保证金。保证金金额必须达到交易所规定的初始保证金水平:

保证金=结算价格x未平仓头寸x保证金比率(A)

(A为保证金比率，是一个常数，由各指数交易市场根据不同的市场情况决定)。

由此可见，基于保证金金额的仓位限制可以使保证金处于较低的风险水平。当客户要求持有更多期货合约时，如果原保证金不变，保证金账面金额将低于初始保证金，交易者必须在规定时间内补齐保证金，方可持有更多期货合约。

第二，限制成员的地位

为防止市场风险过度集中于少数成员，许多国家的交易所规定，成员在远期指数合约中的单方头寸不得超过交易所在远期指数合约中的总头寸的一定百分比(单方结算)，否则交易所将强制平仓该成员的超额头寸。此外，交易所还根据合约与交割月的距离规定会员的持仓限额，合约越接近交割日，会员的持仓限额越小。

第三，限制客户的位置

为了防止大户持有过多仓位和操纵市场，大多数交易所成员对以会员为代表的客户进行代码管理，每个客户只能使用一个交易代码，并且交易所对每个客户代码下持有的仓位总量也有限制。